Econometrica

Journal Of The Econometric Society

An International Society for the Advancement of Economic
Theory in its Relation to Statistics and Mathematics

Edited by: Guido W. Imbens • Print ISSN: 0012-9682 • Online ISSN: 1468-0262

Econometrica: Jul, 1968, Volume 36, Issue 3

Application de l'Hypothese de Comportement Minimax a la Prevision des Prix

https://doi.org/0012-9682(196807/10)36:3/4<473:ADLDCM>2.0.CO;2-2
p. 473-496

E. Baudier

Le modele presente etudie l'usage de bons indexes sur les systemes de prix comme procede d'epargne et comme mode de financement des investissements. Les agents sont donc confrontes avec un probleme de prevision de prix. On fait l'hypothese qu'ils resolvent le probleme par un critere de minimax. On montre que cette hypothese comporte un equilibre des marches tenus a chaque periode, et une compatibilite des plans a long terme des agents economiques. Cet equilibre n'est pas un optimum en general; il en est un cependant si la variete des bons offerts est suffisamment etendue.


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